知っておきたい投資インデックス(海外株式編、MSCIコクサイ) - お金と資産の運用全般 - 専門家プロファイル

オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
03-6447-7831
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2016年12月03日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

知っておきたい投資インデックス(海外株式編、MSCIコクサイ)

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. お金と資産の運用全般

国外の株式に投資する際に指標とするインデックスをご紹介します。

日本の投資家が海外の先進国23か国の株価の動きを把握するのに使用するのがMSCI KOKUSAI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ)です。この指数は、MSCI WORLD IndexからJAPAN(日本)を除いた時価総額加重型の指数です。

先進国23ヶ国とは、米国、英国、イスラエル、イタリア、ポルトガル、オランダ、ニュージーランド、ノルウェーオーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランドフランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、シンガポール、スペインスウェーデン、スイスです。
日本は除かれてますから、資産配分で国内外の株式に投資する際にTOPIXとMSCIコクサイを参考に配分費等の決定にご利用下さい。

国内では、外国株式に投資を行う投資信託とうのパフォーマンスを比較するベンチマークとして利用されています。また企業年金では資産配分の意思決定において利用される等、最も多く利用されています。

対象とする証券は、普通株、優先株を始めとして対象商品が国別に定められています。原則として、投資信託、LPは対象外ですが、REITとインカムトラストの一部は対象となっています。

銘柄の採用は、売買回転率(年20%以上)や浮動株比率(原則15%以上)などの投資適格基準を満たした銘柄群(Investable Market Index)から、時価総額の85%のカバレッジを目標として国湯地域ごとに採用銘柄数を決定して、時価総額上位銘柄から採用します。なお、欧州は1地域としています。

指数価格の計算は、各国証券取引所の会式終値を使用します。為替レートはWMロイター社のロンドン16:00のレートが適用されます。
もし各国の指数を参照したい場合には、日本経済新聞社日曜版に掲載されています。

国内外の株式では無く、世界全体の株式指数を対象とされる場合にはMSCIワールドが有ります。

参考資料 
「投資インデックス・ハンドブック」住友信託銀行 パッシブ・クォンツ運用部編。
東京証券取引所 ETFスクエア、商品パンフレット、用語集
ウィキペデア、投信資料館他各社ホームページより

セミナーやご相談は根拠の明示と実証データでお話しています。

毎月、資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
オフィスマイエフ・ピー 代表

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

03-6447-7831
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

このコラムに類似したコラム

1つの資産(外国債券)だけに投資する怖さ 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/03/17 16:00)

投資 基礎知識 リスクを下げるための国や地域の分散 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/01/04 16:00)

FinancialAdviser12月号に投資信託について執筆 ~相場に左右されない運用提案~ 久保 逸郎 - ファイナンシャルプランナー(2016/11/20 12:01)

「IFA JAPAN Blog 運用開始!」 荒川 雄一 - 投資アドバイザー(2016/02/19 09:54)

分配金再投資後基準価額が投資信託の総合成績 久保 逸郎 - ファイナンシャルプランナー(2016/01/23 11:44)