荒川 雄一
アラカワ ユウイチ海外ファンドで資産を作ろう! のコラム一覧
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「ヘッジファンド戦略 債券アービトラージ」
こんにちは! さて、今回は、ヘッジファンド戦略の一つである「債券アービトラージ」にフォーカスしてみたいと思います。 債券アービトラージとは、異なる債券市場や債券間の“価格差”を利用して、リスクを最小化し、利益を目指す手法です。 代表的な債券アービトラージには、以下のような手法があります。 (続きを読む)
「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced +α”2023年の運用実績」
こんにちは! さて、今回検証する「海外モデル・ポートフォリオ」は、前2回でご紹介した「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合させたタイプのポートフォリオです。 “リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」” 、この運用戦略の全く違うタイプの「ポートフォリオ」のそれぞれの“特性”を上手く融合して誕生したのが、「...(続きを読む)
「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced”2023年の運用実績」
こんにちは! さて、今回検証する当社の「海外モデル・ポートフォリオ」は、「Hybrid Balanced」です。 海外PMS®(ポートフォリオ・マネジメント・サービス)には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。 その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケー...(続きを読む)
「海外モデル・ポートフォリオ2023年の運用実績“ETF+α”」
こんにちは! さて、年が明けましたので、昨年の当社の各種「海外モデル・ポートフォリオ」の運用実績を検証しておきたいと思います。 まずは、ETF(上場投資信託)を用いたポートフォリオ「ETF+α」です。 当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。 (続きを読む)
「投資ファンドの“二極化”」
こんにちは! さて、世界の投資ファンド業界においては、長引く金利上昇局面の中、全体として資金調達は減少傾向となっています。 ただ、その中にあっても、実績のある大手運用会社には資金が集まっており、ある意味ファンド業界の“二極化”が鮮明となってきました。 運用規模を拡大しているのは・・・ (続きを読む)
「拡大する“ベーシス取引”」
こんにちは! さて、最近のヘッジファンドの動向です。 ここにきて取引が拡大しているのが、「ベーシス取引」です。 「ベーシス取引」とは・・・ (続きを読む)
「イベントドリブン戦略ファンド」
こんにちは! さて今回は、久しぶりにヘッジファンドを取り上げてみたいと思います。 当ファンドは、もともとは、様々な運用戦略を組み合わせた「マルチ戦略」のファンドでした。 それを2020年から、「イベントドリブン戦略」に特化したスタイルに変更した変わった経歴を持つファンドです。 直近、当ファンドのファンドマネージャーがスイスから来日し、当社のアドバイザーとミーティングを持つ機会が...(続きを読む)
「アジア株式ファンド」
こんにちは! さて今回は、当社の主力サービスである「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMSⓇ)」でも採用している「アジア株式ファンド」について、ご紹介したいと思います。 運用しているのは、米国系の大手資産運用会社で、特に2000年以降は、事業規模を拡大しています。当ファンドは、アジア株に投資した比較的オーソドックスなオフショアファンドではありますが、ベンチマークを上回る優秀なアク...(続きを読む)
「グローバルマルチアセットファンド」
こんにちは! さて今回は、世界中の株式や債券など、様々な(マルチ)資産(アセット)に投資するファンドを取り上げたいと思います。 株式などの「価格変動性(ボラティリティ)」が大きい資産だけに投資した場合に比べ、リスクを抑えると共に、インカム収益(債券の利息や株式の配当など)もバランス良く追求する戦略です。 (続きを読む)
「マネージド・フューチャーズファンド」
こんにちは! 「マネージド・フューチャーズ」とは、商品や株式、債券、通貨などの先物で運用を行うヘッジファンド手法のひとつです。 トレンドをうまく捉えることができれば、「上げ相場」でも「下げ相場」でも、利益を得ることができるのが特徴です。 (続きを読む)
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