囚人のジレンマ

こんにちは！

東京総合研究所スタッフチームです(^^♪

なんと本日3度目の投稿です！

株式投資に関係する用語の解説をしていきたいと思います。

みなさんは「囚人のジレンマ」という言葉をきいたことはありますか？

ゲーム理論の中でも特に有名なパターンです。

話はこうです。

二人の共犯とみられる囚人がいて、別々に尋問されている。

① 一人が自白してもう一人が黙秘する→自白した方は即時釈放、黙秘した方は8年の刑

② 二人とも自白する→4年の刑

③ 二人とも黙秘する→2年の刑

囚人１の考え

囚人２が黙秘するなら自分が自白すれば即時釈放になる。

囚人２が自白するなら自分も自白した方が黙秘する場合と比べて刑期が４年と短い。

→どちらにしろ自白した方が自分に有利になる。　　　　　　

黙秘

自白

黙秘

-2

-2

-8

0

自白

0

-8

-4

-4

　　横行：囚人１　縦列：囚人２

囚人２も同様に考え、自白するでしょう。

しかし、表を見るとわかるようにお互いにとって損失の少ない（合計点数が大きい）結果となるのは、二人とも黙秘をする場合です。

相手が黙秘するかどうかなんて分からないから、自分が黙秘したところで有利になるか分からない。だからジレンマなんです！

株式投資において「囚人のジレンマ」が起きたことが過去に実際にありました。

バブル崩壊パターンです！

協調：買い

裏切り：売り

協調：買い

20

20

-12

21

裏切り：売り

21

-12

-10

-10

　　　　横行：投資家１　縦列：投資家２　

自分が売り逃げした方が協調買いの利益を上回り、かつ、相手に売り逃げされたときの利得が協調売りの利得を下回ってしまっています。

どちらの投資家も、相手が裏切って逃げる場合でも、相手が逃げない場合でも、売った方が利得が良くなるのでどちらにしても、逃げるという選択をとることなります。表を見るとお分かりいただけるように、協調買いがお互いにとって一番よいのに．．．。

現在の株式市場を分析し、協調と裏切りのどの戦略をとればいいのかみきわめるのが大切ですね！

詳しくはこちらもお読みください→東京総合研究所ブログ投資顧問「囚人のジレンマ」

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