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閲覧数順 2016年12月09日更新

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ストック・アノマリー、13日の金曜日

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イエス・キリストの最後の晩餐。
参加者は全員で13名でした。
またキリストが磔刑に処せられたのは金曜日とされており、これらの事から「13日の金曜日」は不吉であると言われています。
市場心理への影響はどうでしょうか。

1984年1月4日から2013年12月6日まで約30年、市場営業日7,362日において、13日の金曜日は52回ありました。
この間の日経平均終値を前日比で見てみると、上昇31回、下落21回。
勝率は59.6%に達します。

もっともこの期間の日経平均は上昇していますので、勝率が50%を上回るのは自然です。
実際に全体平均勝率は51.5%でした。
ところが曜日別で見てみると、金曜日全体の平均勝率は51.2%。
つまり13日の金曜日は、平均より8.4ポイントも高い勝率を誇ります。

同様の傾向は米国にも見受けられます。
米国ダウ平均株価では、金曜日全体の平均勝率は54.4%。
ところが13日の金曜日の勝率は57.7%で、やはり平均を上回ります。
こちらの全体集計期間は約85年です。

理由はいくつか考えられますが、明快には説明しきれない部分があります。
そもそも週末を迎える金曜日は、重要情報が混乱を避けるために主要市場取引終了後に発表されることが多く、一般に取引の手控えが増えます。
米国は異なりますが、日経平均の金曜日の勝率は実際に全体平均を下回っています。
一定の偏差があるものの原因が解明されない事象をアノマリーといいますが、市場にはしばしばこのような事が起こります。

釈然としないものの、株式市場において13日の金曜日はむしろ“縁起が良い”ようです。
少なくとも、どちらに転んでも晩餐の話の種にはなりそうです。

 

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