分散投資の対象資産と期待リターンとリスクの数値と関係

投資アドバイザーの吉野充巨です。ご質問にお答えいたします。
世界経済インデックスファンドに投資されたほかにも分散投資を成されている由、それでも大きく目減りされているとの事ですので、下記の点をご確認ください。

お手元にある、ファンドが対象としている資産は
国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内リート、海外リートそして短期金融資産(定期預金やMMFなど)に分散されていますでしょうか。
また、夫々の資産配分比率は如何でしょう。

これまで購入された時期はどの程度分散されていましたか(時間差分散)。

また、大きく目減りをしているとのことですが、当初に定めた、期待リターンとリスク(標準偏差)を外れた値でしょうか。

これらは、投資家が分散投資を行う際の方針・戦略と為ります。それと比較しなければ、はんだんが難しいと思います。

それでも、期待リターンが高ければリスクは大きくなります。
例えば、国内株式・債券、外国株式・債券、新興国株式・債券、国内・外国リート、コモディティの9資産に均等に配分したAAのリターンは7.8%程度でリスク(標準偏差)は15%程度です。夫々の資産内でも十分に分散しているときの単年度の成果は、
通常の場合(結果の68%)で、－7.2%～+22.8%内にばらつき、2リスク(標準偏差)(結果の95%)では、－22.2%～＋37.8%内にばらつきます。
びよこ様の場合、上記ほど多様な資産分散はなされていないと思います。今回の暴落では、1リスク(標準偏差)内で終わられたのではないかと思いますが如何でしょう。
なお、運用のリスクを低くしたいのであれば、個人向け国債の割合を高くされる様お勧めします。個人向け国債はリターンは低いものの世界的にも稀な国家が元本を保証している国債です。リスクフリーの資産を多く保有することでリスクは下げられます。

グラフで例示しますと、株式の場合、TOPIXとMSCIエマージングマーケットIDX、MSCI　ワールド
IDXを紹介します。全ての地域で下落と上昇があったことが解ります。底は9月29日で、その後反発しています。(2015年10月9日現在)

株式と債券及びリートのグラフを紹介します。MSCIオールカントリーインデックス(ブルー)と、世界の債券のパフォーマンスへの連動を目指すインターナショナルボンドETF(ワイン色)と米国リートのETF(黄色)の3銘柄の年間推移を掲載します、ブレ幅をご確認ください。

なお、小生はお客様のリスク許容度と期待リターンを測り、それに沿った資産配分戦略とポートフリオ作りを行っています。商品は販売・仲介しないFP&投資助言業を行っています。宜しければ、マンツーマンセミナーで投資の基礎知識とETFで作る国際分散投資を行っています。宜しければお申し込みください。